Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Хёрста
Бутаков В., Граковский А.
Computer Modelling and New Technologies, 2005, Vol.9, No.2, 27-32
Институт транспорта и связи Ломоносова, Рига, Латвия.
Предлагается алгоритм, выполняющий оценку показателя Хёрста с помощью кусочно-линейной аппроксимации
статистики. Предусматривается вариант быстрого метода и метода с усреднением по обрабатываемому периоду.
Определение различных значений показателя для разных участков характеристики дает возможность попутно оценить
потенциально возможную глубину прогноза, если исследуемый временной ряд обладает должной степенью самоподобия.
Институт транспорта и связи Ломоносова, Рига, Латвия.
Предлагается алгоритм, выполняющий оценку показателя Хёрста с помощью кусочно-линейной аппроксимации
статистики. Предусматривается вариант быстрого метода и метода с усреднением по обрабатываемому периоду.
Определение различных значений показателя для разных участков характеристики дает возможность попутно оценить
потенциально возможную глубину прогноза, если исследуемый временной ряд обладает должной степенью самоподобия.
Litres
هل تريد إضافة متجر كتب؟ إتصل بنا على support@z-lib.do
حول الملفات
المزيد من نتائج البحث
مميزات أخري 
